VIX恐慌指数
CBOE Volatility Index
情绪指标P0 核心Sentiment Index适用:美股
定义
Expected 30-day annualized volatility implied by SPX options.
计算公式
Variance-weighted interpolation of near-term + next-term SPX options to 30 days, then annualized
解读要点
<15 complacency, >30 fear, >40 extreme (often marks bottoms); usually negatively correlated with equity indices.
输出value/series
数据来源:CBOE。公开知识,不构成投资建议。
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参考元数据 —— 公开、通用的指标定义。非投资建议。