历史波动率HV
Historical Volatility
技术指标P2Volatility适用:美股
定义
Annualized volatility based on historical returns.
计算公式
r=ln(C/Cₚᵣₑᵥ), HV=Std(r,n)×√252
解读要点
Compared with implied volatility (IV) to judge whether options are cheap or expensive.
输入close输出overlay/volatility
数据来源:C。公开知识,不构成投资建议。
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参考元数据 —— 公开、通用的指标定义。非投资建议。