KDEFPLUS Korea Defense Industry Index ETF—— 量化评级与因子等级
一个确定性的量化评级:一个 5 级评级(强力买入…强力卖出)与综合等级,以及价值、成长、质量、动量四个因子各自的百分位排名 —— 全部对比潮汐追踪的美股股池。所有数值均由引擎从 SEC XBRL 申报与延迟行情计算,无 LLM。这是一个覆盖股池内的相对排名(排名靠后的五分之一按构造总落在卖出档),不是个性化投资建议。
评级是怎么算的
- 四个因子百分位。价值、成长、质量、动量各自算出一个百分位(0–100),对比潮汐追踪的美股股池 —— 即该股在这一因子的子指标上不低于股池中多大比例的股票。子指标:价值用市盈率、市净率、市销率(取反,越便宜排名越高);成长用营收与盈利增速;质量用 ROE、ROIC、EBIT 利润率、Piotroski F 分;动量用 1 年总回报。
- 数据不足即留空,绝不填补。某股缺失(或申报该子指标的同类太少)的子指标会被跳过 —— 绝不用 0 或中位数填充;某因子无可计算子指标时整行留空,绝不显示为 50。
- 因子需要足够的股池。除非至少有 8 只追踪股携带该子指标,否则该百分位予以保留 —— 只对比寥寥几只同类是噪声,不是统计。
- 综合 = 可计算因子百分位的均值。仅 1 腿的综合分远弱于 4 腿,因此会披露腿数。
- 等级 = 综合百分位的 20 分区间:A ≥ 80、B ≥ 60、C ≥ 40、D ≥ 20,其余为 F。这是对百分位落点的直接换算,区间下限含端点(恰好 80 → A)。
- 评级 = 同样的区间,换个名字:强力买入 ≥ 80、买入 ≥ 60、持有 ≥ 40、卖出 ≥ 20,其余为强力卖出(A ⇔ 强力买入 …… F ⇔ 强力卖出)。
- 按构造它是相对的。评级是该股在覆盖股池内的排名,因此排名靠后的五分之一无论绝对基本面如何都落在卖出档。这是覆盖股池上的量化模型,不是个性化投资建议。
本页为一个确定性的相对量化模型评级,不是个性化投资建议、目标价或预测。数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情;仅供参考。