PTACohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund—— 1 万美元的成长
一个总回报回测:1 万美元投资该股票,在约 6 年间如何增长 —— 基于真实的拆股与分红调整价格,并与同等金额投入标普 500(SPY)对比。资金曲线与风险/收益指标(年化收益、波动率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤)均由引擎从历史行情计算,无 LLM。这是历史回测,不是预测:过往表现不预示未来结果。
1 万美元的成长
对比 SPY| 指标 | PTA | SPY |
|---|---|---|
| 期末价值 | $11.9K | $24.5K |
| 总回报 | +18.6% | +145.5% |
| 年化收益 (CAGR) | +3.0% | +16.9% |
| 波动率 | 13.9% | 16.7% |
| 夏普比率 | 0.01 | 0.79 |
| 索提诺比率 | 0.01 | 1.15 |
| 最大回撤 | -28.7% | -24.5% |
基于 1444 个交易日,2020-10-28 → 2026-07-30 · 无风险利率 3.83%(当前短端国债,全程恒定)
A total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment held to today would have grown, versus SPY over the same window. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
回测方法
- 起点 1 万美元。在窗口首日,以同样的固定金额买入该股票,并同时买入标普 500(SPY)作为对比,追踪其价值直至今日。
- 总回报,而非仅价格。价格经过拆股与分红调整,因此曲线反映了分红再投资与拆股 —— 即买入并持有的真实经济结果。
- 年化收益(CAGR)= 使起始 1 万美元在窗口内复合增长至期末价值的年化增长率;它把起伏的路径折算为一个年化数字。
- 波动率 = 收益率的年化标准差(价值波动幅度);夏普与索提诺比率用「收益减去无风险利率」除以该风险(索提诺只计下行波动)。比率越高 = 每单位风险的回报越高。
- 最大回撤 = 期间从高点到低点的最大跌幅 —— 你在回本前需要承受的最糟糕亏损。
- 这是历史回测,不是预测。每个数字都由引擎从历史行情计算;某项指标仅在可计算时显示(否则为「—」,绝不编造 0)。过往表现不预示未来结果。
本页为基于真实历史行情的总回报回测,不是预测、目标价或投资建议。过往表现不预示未来结果。数据来自拆股与分红调整后的价格;仅供参考。